Información del curso

Estima e interpreta un modelo simple lineal y no lineal. Identifica las variables que se incluye en un modelo y los estima. Valida un modelo y analiza la presencia de autocorrelación y multicolinealidad.
Los economistas deben conocer cómo verificar empíricamente
la teoría económica a fin de entender el comportamiento de los
agentes económicos. Por tanto, se aborda la estimación de modelos estocásticos uniecuacionales a través de la aplicación de la teoría económica.
Asimismo, con el método inferencial en el que se formulan relaciones funcionales para establecer estimaciones de los parámetros de un modelo que permita realizar predicciones y/o proyecciones de una variable
explicada, después de haber verificado su validez.
Esta asignatura permite al estudiante utilizar los conocimientos de las ciencias económicas para formular, estimar y evaluar modelos econométricos lineales y no lineales, simples y múltiples, a través de los métodos de regresión de los Mínimos Cuadrados Ordinarios. Asimismo, permite validar el cumplimiento de los supuestos clásicos de un modelo simple o múltiple, lineal o no lineal y, verificar la calidad de los estimadores obtenidos de dichos modelos.